КРИПТОВАЛЮТЫН ХАНШИЙГ ARIMA БОЛОН SARIMAX ЗАГВАРААР ТААМАГЛАХ НЬ

Abstract

Энэхүү судалгааны зорилго нь хугацаан цуваан шинжилгээнд хамгийн өргөн ашигладаг ARIMA болон SARIMAX загварт тулгуурлан зарим криптовалютын ханшийг урьдчилан таамаглах явдал юм. Эдгээр загваруудын параметрийг тодорхойлохдоо автокорреляцийн функц (ACF) болон хэсэгчилсэн автокорреляцийн функц (PACF) шинжилгээг хийсэн. Судалгаандаа бид Finance.yahoo.com болон CoinMarketCup.com веб сайтаас 2015 оны 9 сарын 9-өөс 2022 оны 10 сарын 31-ны өдрийг хүртэлх 2600 өдрийн мэдээлэлд тулгуурлан, python 3.10 программ дээр боловсруулалт хийсэн. Хугацааны хоцролтын оновчтой зэргийг тогтоосны дараа биткойны ханшийг таамаглах хамгийн оновчтой загвар нь ARIMA (0,1,0)(0,0,0)[0], харин эфириумийн ханшийн хувьд ARIMA(2,1,1)(0,0,0)[0] загвар нь хамгийн бага алдаатай гарсан байна.