КАПИТАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР (CAPM)-ЫН НАЙДВАРТАЙ БАЙДЛЫГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР ШАЛГАХ НЬ

Authors

  • Ч.Энхбаяр МУИС, Бизнесийн сургууль
  • М.Маргадмөн МУИС, Бизнесийн сургууль

Keywords:

Бета коэффициент, үнэт цаасны зах зээлийн муруй (SML), системт эрсдэл

Abstract

Бид уг судалгааны ажлаар Монголын Хөрөнгийн Биржийн бүрэлдэхүүн хувьцаануудаас 60-н хувьцааг өгөгдөл болгон, 2012 оны 1 сараас 2020 оны 3 сар хүртэлх нийт 99-н сарын хугацаан цувааг сонгож авсан. Судалгааны үр дүнд CAPM загвар нь статистикийн хувьд найдвартай нь батлагдаагүй бөгөөд, манай улстай хөрөнгийн зах зээл нь ижил түвшинд байгаа улсуудын жишээн дээр хийгдсэн судалгааны үр дүнтэй давхцаж байна. Иймд хөрөнгийн зах зээлийн шинжээчид болон хөрөнгө оруулагчдыг МХБ дээр САРМ загварыг ашиглахдаа болгоомжтой хандахыг зөвлөж байна.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-03-01

How to Cite

Ч.Энхбаяр, & М.Маргадмөн. (2020). КАПИТАЛ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗАГВАР (CAPM)-ЫН НАЙДВАРТАЙ БАЙДЛЫГ МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР ШАЛГАХ НЬ. Journal of Business and Innovation, 6(1), 30–44. Retrieved from https://journal.num.edu.mn/BusinessAndInnovation/article/view/1782

Issue

Vol. 6 No. 1 (2020): Бизнес ба Инноваци

Section

Articles